Naučte se využít korelace aktiv, moderní optimalizační metody a nekorelované třídy pro maximální ochranu a růst kapitálu.
Tento kurz vás provede pokročilými metodami rozkladu rizika napříč různými třídami aktiv. Naučíte se, jak modelovat korelace, používat kovarianční matice pro optimalizaci portfolia (Markowitzův přístup), zavádět metody Risk Parity i Equal Weight a využívat alternativní třídy aktiv jako komodity či nemovitosti. Součástí jsou praktická cvičení na reálných datech.
Tomáš je seniorní portfolio stratég s více než 12 lety zkušeností ve správě aktiv a kvantitativní optimalizaci fondů. Vedl projekty alokace kapitálu pro penzijní fondy a nyní předává své znalosti prostřednictvím interaktivních workshopů a detailních případových studií.
Ne, kurz začíná rychlou rekapitulací základů portfoliové teorie, takže nepotřebujete předchozí zkušenosti.
Doporučujeme minimálně dvakrát ročně, ale záleží na hladině volatility a cílové alokaci.
Ano, každá lekce obsahuje cvičení na reálných datech a případové studie pro vlastní simulace.